úterý 27. listopadu 2012

Revoluce v opcích - až 5 týdenních expirací dopředu

Toto je a bude pro řadu, především svingových, obchodníků revoluční změna. Burza CBOE vydala 9.11. zprávu o tom, že začíná zařazovat týdenní opce (weeklys) až na 5 týdnů dopředu a už dnes je to vidět u titulů s vysokou likviditou (SPY, AAPL, celý seznam je dole). Dá se očekávat, že počet dostupných titulů poroste a možnosti se budou dále rozšiřovat.

neděle 25. listopadu 2012

Návod jak otevřít opční spread (TOS)



V záložece Charts se podíváme-li se na graf AAPL, vidíme, že se cena (opět) odrazila na ceně 520 a jedna z možností jak tuto situaci zobchodovat je prodat PUT kreditní  spread na −520 +515,tj. prodáme opci na 520 a koupíme ochrannou za 515, opci na 520 prodáme za víc než koupíme tu na 515, získáme tedy okamžitě určitý kredit a poté budeme očekávat, že cena nekonční pod 520. Můžeme samozřejmě i obchod uzavřít, pokud dosáhne např. 50% maximálního profitu a nečekat až do expirace.

Jakmile tedy máme naši analýzu hotovou a jsme připraveni obchod otevřít, použijeme následující postup:

pondělí 19. listopadu 2012

09 Úvod do opcí - Backtest, papertest a kam dál

9. díl - Backtest a papertrading opcí

Dnes končíme základní tutoriál, touto dobou už jste určitě schopni dělat své první opční krůčky sami, takže se pojďme podívat na backtest, což je test určité strategie na historických datech a měl by předcházet reálnému obchodování. Nakonec si ukážeme si pár tipů, jak dál rozšiřovat opční obzory.
Jako bonus tohoto tutoriálu potom najdete dva praktické návody jak otevřít opční spread v platformách Thinkorswim a TWS od Interactive Brokers.

neděle 11. listopadu 2012

08 Ůvod do opcí - Risk graf

8. díl - Risk graf

Risk graf (risk profile) ukazuje možný výsledek otevřené opční pozice. Zpočátku vypadá pro většinu lidí komplikovaně, ale moje zkušenost je taková, že pokud chcete obchodovat dlouhodobě opce, musíte ho mít rádi. Takovým lakmusovým papírkem je to, že risk graf je pro vás něco nádherného. Vidíte v něm praktičnost, vizualizaci plánovaného obchodu a zároveň krásu a ladnost křivek. Dnes tedy bude takový komiksový díl ve smyslu málo písmenek a hodně obrázků.

neděle 4. listopadu 2012

07 Úvod do opcí - Opční strategie 2/2

7. díl - Opční strategie, 2. část

Držte si klobouky, jedeme dál v opčních strategiích, dneska se podíváme na opční spready (čti spred). Opční spread je stavební kámen, ze kterého, nebo úpravou kterého, se potom budují všechny ty podivné až podivuhodné opční strategie, o kterých jste možná slyšeli, všichni ti Železní kondorové (Iron Condor), Motýl se zlomenými křídly (Broken Wing Butterfly) apod.